大工20秋《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1
試卷總分:100 得分:100
第1題,風(fēng)險(xiǎn)投資組合A的預(yù)期收益率是0.15，標(biāo)準(zhǔn)差是0.15，可以畫(huà)一條無(wú)差異曲線，下列哪項(xiàng)投資組合可以畫(huà)出一條相同的無(wú)差異曲線？（）
A、E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.20
B、E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.10
C、E（r）=0.10；標(biāo)準(zhǔn)差=0.10
D、E（r）=0.20；標(biāo)準(zhǔn)差=0.15
正確答案:
第2題,利用單因素套利定價(jià)理論，股票A和股票B的預(yù)期收益率分別為15%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，股票B的β值為1.0，如果排除套利機(jī)會(huì)，股票A的β值為（）。
A、0.67
B、1.00
C、1.69
D、0.75
正確答案:
第3題,如果一個(gè)投資組合的收益率是15%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率是3%，投資組合超額收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是34%，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是（）%。
A、31
B、18
C、49
D、12
正確答案:
第4題,風(fēng)險(xiǎn)投資組合的方差是（）。
A、證券方差的加權(quán)值
B、證券方差的總和
C、證券方差和協(xié)方差的加權(quán)值
D、證券協(xié)方差的加權(quán)值
正確答案:
通過(guò)金融市場(chǎng)配置后，風(fēng)險(xiǎn)的概念變得尤為重要，這是因?yàn)椋ǎ?br/>A、不動(dòng)產(chǎn)基本上是零風(fēng)險(xiǎn)的
B、不同金融工具允許投資者只承擔(dān)自己所愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量
C、股票和債券有著相似的風(fēng)險(xiǎn)特征
D、現(xiàn)金流不穩(wěn)定的公司不能發(fā)行股票
正確答案:
第6題,考慮完全負(fù)相關(guān)的兩種證券投資組合機(jī)會(huì)集，它們的最小方差組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常（）。
A、大于0
B、等于0
C、等于證券標(biāo)準(zhǔn)差之和
D、在0到-1之間
正確答案:
第7題,二級(jí)市場(chǎng)上短期債券的買(mǎi)方報(bào)價(jià)是（）。
A、短期債券的交易商愿意賣(mài)出的價(jià)格
B、短期債券的交易商愿意買(mǎi)入的價(jià)格
C、高于短期債券的賣(mài)方報(bào)價(jià)
D、投資者愿意購(gòu)買(mǎi)短期債券的價(jià)格
正確答案:
第8題,衍生工具可以被作為一種投機(jī)工具使用，商業(yè)中通常使用它們來(lái)（）。
A、吸引消費(fèi)者
B、安撫股東
C、抵消債務(wù)
D、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
第9題,金融資產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)下列所有的作用，除了（）。
A、消費(fèi)時(shí)機(jī)
B、風(fēng)險(xiǎn)分配
C、抵消債務(wù)
D、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
下列關(guān)于公司證券的說(shuō)法哪項(xiàng)是正確的？（）
A、普通股股利的支付先于優(yōu)先股股利
B、優(yōu)先股股東有投票權(quán)
C、優(yōu)先股股東通常是積累的
D、優(yōu)先股股利是一項(xiàng)合同義務(wù)
正確答案:
第11題,金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。
A、貸款評(píng)估系統(tǒng)
B、財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)
C、擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)
D、資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)
正確答案:
公司破產(chǎn)時(shí)（）。
A、主要股東可能失去他們對(duì)公司股票的初始投資
B、普通股股東享有對(duì)公司破產(chǎn)的第一順序的求償權(quán)
C、優(yōu)先股股東的求償權(quán)先于普通股股東
D、公司資產(chǎn)支付股東以后的剩余部分將清償債權(quán)人
正確答案:
第13題,（）是金融中介。
A、商業(yè)銀行
B、保險(xiǎn)公司
C、投資公司
D、信托公司
正確答案:
第14題,不可以被分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（）。
A、公司特有風(fēng)險(xiǎn)
B、貝塔系數(shù)
C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
根據(jù)有效市場(chǎng)假說(shuō)理論，可以根據(jù)市場(chǎng)效率的高低將資本市場(chǎng)分為（）。
A、弱有效市場(chǎng)
B、強(qiáng)有效市場(chǎng)
C、偏強(qiáng)有效市場(chǎng)
D、中度有效市場(chǎng)
正確答案:
第16題,銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:
第17題,我國(guó)設(shè)立商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:
第18題,控制金融風(fēng)險(xiǎn)就是盡可能消除風(fēng)險(xiǎn)。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:
第19題,如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，證券市場(chǎng)線就會(huì)向上移動(dòng)；如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提高，證券市場(chǎng)線就會(huì)向下移動(dòng)。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:
,利率、匯率、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:
