大工20秋《金融工程學》在線作業(yè)1
試卷總分:100    得分:100
第1題,在期貨交易中，由于每日結(jié)算價格的波動而對保證金進行調(diào)整的數(shù)額稱為（  ）
A、初始保證金
B、維持保證金
C、變動保證金
D、追加保證金
正確答案:


第2題,關(guān)于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（  ）
A、套利組合中通常只包含風險資產(chǎn)
B、套利組合中任何資產(chǎn)的購買都是通過其他資產(chǎn)的賣空來融資
C、若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對應的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D、套利組合是無風險的
正確答案:


第3題,投資者買入資產(chǎn)并賣出看漲期權(quán)，其收益結(jié)果等同于（  ）
A、賣出看跌期權(quán)
B、買入看跌期權(quán)
C、買入看漲期權(quán)
D、賣出看漲期權(quán)
正確答案:


第4題,關(guān)于期權(quán)價格的敘述，正確的是（  ）
A、期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價值就越大
B、標的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值就越大
C、無風險利率越小，期權(quán)價值就越大
D、標的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值就越大
正確答案:


,遠期合約的多頭是（  ）
A、合約的買方
B、合約的賣方
C、交割資產(chǎn)的人
D、經(jīng)紀人
正確答案:


第6題,期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方， 作為擁有這份權(quán)利的報酬， 則這筆費用稱為 （   ）
A、交易傭金
B、協(xié)定價格
C、保證金
D、期權(quán)費
正確答案:


第7題,利用預期利率的上升，一個投資者很可能（  ）
A、出售美國中長期國債期貨合約
B、在小麥期貨中做多頭
C、買入標準普爾指數(shù)期貨和約
D、在美國中長期國債中做多頭
正確答案:


第8題,一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)合約標的物的市場價格差額越大，則時間價值就（   ）
A、越大
B、穩(wěn)定
C、不變
D、變小
正確答案:


第9題,下列哪項不屬于未來確定現(xiàn)金流和未來浮動現(xiàn)金流之間的現(xiàn)金流交換（  ）
A、利率互換
B、股票
C、遠期
D、期貨
正確答案:


,買入一單位遠期，且買入一單位看跌期權(quán)（標的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（   )
A、賣出一單位看漲期權(quán)
B、買入標的資產(chǎn)
C、買入一單位看漲期權(quán)
D、賣出標的資產(chǎn)
正確答案:


第11題,金融衍生工具的復雜性體現(xiàn)在（  ）
A、構(gòu)造的復雜性
B、定價的復雜性
C、標的變量的復雜性
D、衍生工具構(gòu)造方式的復雜性
正確答案:


,下列關(guān)于遠期的表述正確的是（  ）
A、信息不對稱
B、對方違約風險
C、轉(zhuǎn)手不易
D、交割麻煩
正確答案:


第13題,下列關(guān)于期貨和遠期的表述正確的是（  ）
A、期貨在交易所交易，遠期為OTC產(chǎn)品
B、集中交易與分散交易
C、標準化合約與量身定制
D、交易機制不同
正確答案:


第14題,金融衍生工具的特點有（    )
A、復雜性
B、多樣性
C、杠桿效應
D、高風險性
正確答案:


,常見的金融衍生工具包括（  )
A、遠期
B、期貨
C、期權(quán)
D、互換
正確答案:


第16題,遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。
T、對
F、錯
正確答案:


第17題,利率期貨的標的資產(chǎn)是利率。
T、對
F、錯
正確答案:


第18題,如果套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合中通常包含對應的基礎(chǔ)資產(chǎn)。
T、對
F、錯
正確答案:


第19題,市場風險可以通過多樣化來消除。
T、對
F、錯
正確答案:


在利率期貨交易中，若未來利率上升則期貨價格下降。
T、對
F、錯
正確答案: