東財《金融風(fēng)險管理X》單元作業(yè)三
試卷總分:100 得分:100
第1題,以下關(guān)于期權(quán)和期貨的說法，正確的是（ ）。
A、關(guān)于保證金，期權(quán)僅向買方收取，期貨的買賣雙方均收取
B、期權(quán)與期貨的買賣雙方均有義務(wù)
C、期權(quán)與期貨的買賣雙方到期都必須履約
D、期權(quán)與期貨的買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對等
正確答案:
第2題,某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是做賣空交易。如果他想通過期權(quán)交易對期貨市場的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該（ ）。
A、買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
B、賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
C、買進(jìn)該期貨合約的看跌期權(quán)
D、賣出該期貨合約的看跌期權(quán)
正確答案:
第3題,下列有關(guān)期權(quán)的表述不正確的是（ ）
A、期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)是可以"賣空"的
B、期權(quán)是一種特權(quán)，持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
C、期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實物交割
D、雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為"到期日"，在那一天之后，期權(quán)失效
正確答案:
第4題,（ ）是預(yù)期損失。
A、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補(bǔ)
B、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本
C、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行遞補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本
D、以上說法均不正確
正確答案:
答案來源：（www.）,假設(shè)其他條件不變，下列影響期權(quán)價值的各項因素中，會引起期權(quán)價值同向變動的是（ ）。
A、無風(fēng)險利率
B、執(zhí)行價格
C、標(biāo)的股票市價
D、標(biāo)的股票價格波動率
正確答案:
第6題,計算VaR的歷史模擬法存在的缺陷不包括（ ）。
A、風(fēng)險包含時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C、無法充分計量非線性j金融工具的風(fēng)險
D、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
正確答案:
第7題,以下（ ）模型是針對市場風(fēng)險的計量模型。
A、CreditMetrics
B、KMV
C、VaR
D、高級計量法
正確答案:
第8題,關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述，正確的是（ ）。
A、期權(quán)買方付給賣方的費用
B、行權(quán)價格的固定比例
C、標(biāo)的價格的固定比例
D、標(biāo)的價格減去行權(quán)價格
正確答案:
第9題,以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，不正確的是（ ）。
A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性關(guān)系
D、以上說法都不正確
正確答案:
答案來源：（www.）,某投資人購入1股S公司股票，購入價格為50元；同時購入該股票的1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為52元，期權(quán)成本為2元，半年后到期。如果到期日股價為55元，則投資人的凈收入為（ ）。
A、3
B、53
C、52
D、55
正確答案:
第11題,風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項資產(chǎn)頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)構(gòu)成的潛在的最大損失
A、在最小方差資產(chǎn)組合之上的投資機(jī)會風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項資產(chǎn)頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)構(gòu)成的潛在的最大損失
B、風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值
C、如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D、風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
正確答案:
答案來源：（www.）,關(guān)于風(fēng)險的定義，下列說法正確的有（ ）。
A、風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性
B、風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性
C、風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險
D、風(fēng)險是一切損失的總和
正確答案:
第13題,對下列期權(quán)交易描述正確的有（ ）。
A、期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的
B、期權(quán)的買方可能的虧損是有限的
C、期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對稱的
D、期權(quán)賣方最大的收益是權(quán)利金
正確答案:
第14題,下列屬于風(fēng)險管理辦法的有（ ）。
A、風(fēng)險回避
B、風(fēng)險控制
C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險保留
正確答案:
答案來源：（www.）,商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括（ ）。
A、信用風(fēng)險
B、市場風(fēng)險
C、財務(wù)風(fēng)險
D、法律風(fēng)險
正確答案:
第16題,風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險無能為力。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第17題,期權(quán)的買方既享有權(quán)利又承擔(dān)義務(wù)。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第18題,風(fēng)險是指損失的大小。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第19題,期權(quán)交易與期貨交易不同，不一定有固定的、集中的交易場所。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
答案來源：（www.）,不確定性是風(fēng)險的基本特征。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
