東財《金融風險管理X》單元作業(yè)三
試卷總分:100 得分:100
第1題,以下關于期權和期貨的說法，正確的是（ ）。
A、關于保證金，期權僅向買方收取，期貨的買賣雙方均收取
B、期權與期貨的買賣雙方均有義務
C、期權與期貨的買賣雙方到期都必須履約
D、期權與期貨的買賣雙方權利與義務對等
正確答案:
第2題,某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是做賣空交易。如果他想通過期權交易對期貨市場的交易進行保值，他應該（ ）。
A、買進該期貨合約的看漲期權
B、賣出該期貨合約的看漲期權
C、買進該期貨合約的看跌期權
D、賣出該期貨合約的看跌期權
正確答案:
第3題,下列有關期權的表述不正確的是（ ）
A、期權出售人不一定擁有標的資產，期權是可以"賣空"的
B、期權是一種特權，持有人只有權利沒有義務
C、期權到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D、雙方約定的期權到期的那一天稱為"到期日"，在那一天之后，期權失效
正確答案:
第4題,（ ）是預期損失。
A、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補
B、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據預測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本
C、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行遞補，直接計入銀行業(yè)務成本
D、以上說法均不正確
正確答案:
答案來源：（www.）,假設其他條件不變，下列影響期權價值的各項因素中，會引起期權價值同向變動的是（ ）。
A、無風險利率
B、執(zhí)行價格
C、標的股票市價
D、標的股票價格波動率
正確答案:
第6題,計算VaR的歷史模擬法存在的缺陷不包括（ ）。
A、風險包含時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B、風險度量的結果受制于歷史周期的長短
C、無法充分計量非線性j金融工具的風險
D、以大量歷史數據為基礎，對數據的依賴性強
正確答案:
第7題,以下（ ）模型是針對市場風險的計量模型。
A、CreditMetrics
B、KMV
C、VaR
D、高級計量法
正確答案:
第8題,關于期權權利金的表述，正確的是（ ）。
A、期權買方付給賣方的費用
B、行權價格的固定比例
C、標的價格的固定比例
D、標的價格減去行權價格
正確答案:
第9題,以下關于相關系數的論述，不正確的是（ ）。
A、相關系數具有線性不變性
B、相關系數用來衡量的是線性相關關系
C、相關系數僅能用來計量線性關系
D、以上說法都不正確
正確答案:
答案來源：（www.）,某投資人購入1股S公司股票，購入價格為50元；同時購入該股票的1股看跌期權，執(zhí)行價格為52元，期權成本為2元，半年后到期。如果到期日股價為55元，則投資人的凈收入為（ ）。
A、3
B、53
C、52
D、55
正確答案:
第11題,風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資產頭寸、資產組合或機構構成的潛在的最大損失
A、在最小方差資產組合之上的投資機會風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資產頭寸、資產組合或機構構成的潛在的最大損失
B、風險價值是以概率百分比表示的價值
C、如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性
D、風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
正確答案:
答案來源：（www.）,關于風險的定義，下列說法正確的有（ ）。
A、風險是發(fā)生某一經濟損失的不確定性
B、風險是經濟損失機會或損失的可能性
C、風險是經濟可能發(fā)生的損害和危險
D、風險是一切損失的總和
正確答案:
第13題,對下列期權交易描述正確的有（ ）。
A、期權的賣方可能的虧損是有限的
B、期權的買方可能的虧損是有限的
C、期權買賣雙方的權利與義務是對稱的
D、期權賣方最大的收益是權利金
正確答案:
第14題,下列屬于風險管理辦法的有（ ）。
A、風險回避
B、風險控制
C、風險轉移
D、風險保留
正確答案:
答案來源：（www.）,商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括（ ）。
A、信用風險
B、市場風險
C、財務風險
D、法律風險
正確答案:
第16題,風險分散只能降低系統(tǒng)性風險，對非系統(tǒng)性風險無能為力。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第17題,期權的買方既享有權利又承擔義務。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第18題,風險是指損失的大小。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
第19題,期權交易與期貨交易不同，不一定有固定的、集中的交易場所。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
答案來源：（www.）,不確定性是風險的基本特征。（ ）
T、對
F、錯
正確答案:
