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東財(cái)《證券投資學(xué)》單元作業(yè)二
試卷總分:100    得分:100
第1題,下列說法正確的是（）。
A、分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
B、分散化投資使資本要素風(fēng)險(xiǎn)減少
C、分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
D、分散化投資的收益最高
正確答案:,C


第2題,關(guān)于資本市場(chǎng)線，哪種說法不正確（）。
A、資本市場(chǎng)線通過無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)
B、資本市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線
C、資本市場(chǎng)線也叫證券市場(chǎng)線？
D、資本市場(chǎng)線斜率總為正
正確答案:


第3題,套利定價(jià)模型的目標(biāo)是尋找（）的證券。
A、高收益
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、價(jià)格被低估
D、價(jià)格被高估
正確答案:


第4題,不屬于積極投資主張的是（）。
A、推出市場(chǎng)
B、采取價(jià)格投資
C、建立一個(gè)充分分散化的證券投資組合
D、多方打聽內(nèi)幕消息以彌補(bǔ)市場(chǎng)無效不足
正確答案:


答案來源：（www.）,基本分析的重點(diǎn)是（）。
A、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
B、公司分析
C、區(qū)域分析
D、行業(yè)分析
正確答案:


第6題,馬科維茨描述的投資組合理論主要關(guān)注于（）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的減少
B、分散化對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)影響
C、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)
D、積極的資產(chǎn)管理以擴(kuò)大收益
正確答案:


第7題,資本配置線可以用來描述（）。
A、一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一項(xiàng)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
B、兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
C、對(duì)一個(gè)特定的投資者提供相同效用的所有資產(chǎn)組合
D、具有相同期望收益和不同標(biāo)準(zhǔn)差的所有資產(chǎn)組合
正確答案:


第8題,在有效市場(chǎng)假定成立的前提下，最好的投資策略是（）。
A、基本面分析
B、技術(shù)分析
C、主動(dòng)投資策略
D、買入并持有
正確答案:


第9題,根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個(gè)因素有關(guān)（）。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、非相同 風(fēng)險(xiǎn)
C、個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)
D、再投資風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:


答案來源：（www.）,與CAPM不同，APT（）。
A、要求市場(chǎng)必須是均衡的
B、運(yùn)用基于微觀變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C、規(guī)定了決定預(yù)期收益率的因素?cái)?shù)量并指出這些變量
D、并不要求對(duì)市場(chǎng)組合進(jìn)行嚴(yán)格的假定
正確答案:


第11題,資本資產(chǎn)定價(jià)模型存在一些局限性，包括（）。
A、某些資產(chǎn)的β值難以估計(jì)
B、依據(jù)歷史資料計(jì)算出的β值對(duì)未來的引導(dǎo)作用有限
C、資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實(shí)際情況有一定的偏差
D、是對(duì)現(xiàn)實(shí)中風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系的最確切的表述
正確答案:,B,C


答案來源：（www.）,資本資產(chǎn)定價(jià)模型存在一些假設(shè)，包括（）。
A、市場(chǎng)是均衡的
B、市場(chǎng)不存在摩擦
C、市場(chǎng)參與者都是理性的
D、存在一定的交易費(fèi)用
正確答案:


第13題,根據(jù)套利定價(jià)理論，套利組合滿足的條件包括（）。
A、該組合的期望收益率大于0
B、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于0
C、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于1
D、該組合的因素靈敏度系數(shù)等于0
正確答案:,B,D


第14題,套利定價(jià)模型在實(shí)踐中的應(yīng)用一般包括（）。
A、檢驗(yàn)資本市場(chǎng)線的有效性
B、分離出統(tǒng)計(jì)上顯著地影響證券收益的主要因素
C、檢驗(yàn)證券市場(chǎng)線的有效性
D、明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，預(yù)測(cè)證券的收益
正確答案:


答案來源：（www.）,下列屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)范疇的是（）。
A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B、違約風(fēng)險(xiǎn)
C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D、通脹風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:,B,C


第16題,在市場(chǎng)模型中，β大于1的證券被稱為防御型證券。（）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:F


第17題,套利組合的預(yù)期收益率必須為正數(shù)。（）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第18題,套利證券組合的因子1的敏感程度為零，就是說它不受因素風(fēng)險(xiǎn)的影響。（）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第19題,投資組合中成分證券相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的相關(guān)度高，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就越小。（）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:F


答案來源：（www.）,投資組合中成分證券相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的相關(guān)度高，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越小。（）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案: