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東財《證券投資學》單元作業(yè)三
試卷總分:100    得分:100
第1題,當物價上漲的速度較快時，債券價格（）。
A、上升
B、下降
C、不變
D、無法確定
正確答案:


第2題,方向性策略是指（）。
A、被動型管理策略
B、投資指數(shù)基金
C、單純的認定市場中一個板塊會超過另一個板塊
D、投資無風險資產
正確答案:


第3題,當持續(xù)期缺口為正值，銀行凈值隨利率上升而（）。
A、下降
B、上升
C、不變
D、無法判斷
正確答案:


第4題,以下關于利率期限結構的說法,有誤的是（）。
A、率期限結構僅與有固定償還期限的債務性證券有關
B、股票不存在收益率的期限結構
C、利率期限結構是在假設除期限以外其他因素都相同的前提下得到的
D、利率期限結構只是針對債券的,對于其他貨幣市場以及資本市場工具都不適用
正確答案:


答案來源：（www.）,高通貨膨脹下的GDP增長必將導致證券價格的（）。
A、上漲
B、劇烈波動
C、下跌
D、不確定
正確答案:


第6題,對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
A、執(zhí)行價格
B、股票價格的波動性
C、無風險利率
D、股票價格
正確答案:


第7題,與市場組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。
A、該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得好
B、該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得好
C、該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得差
D、該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得差
正確答案:


第8題,下列資產與負債中，（）不是1年期利率敏感性資產或負債。
A、20年期浮動利率公司債券,每一年重定價一次
B、30年期浮動利率抵押貸款,每六個月重定價一次
C、5年期浮動利率定期存款,每一年重定價一次
D、20年期浮動利率抵押貸款,每兩年重定價一次
正確答案:


第9題,下列說法中，不屬于債券票面要素的是（）。
A、債券的票面價值
B、債券的償還期限
C、債券承銷機構的名稱
D、債券的票面利率
正確答案:


答案來源：（www.）,某證券組合今年實際平均收益率為0.16，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.12，該證券組合的β值為1.2.那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A、-0.022
B、0
C、0.022
D、0.03
正確答案:


第11題,對沖基金的費用包括（）。
A、管理費
B、激勵費
C、托管費
D、補償費
正確答案:,B


答案來源：（www.）,在阿爾法轉移的過程中，我們可以使用（）。
A、ETF
B、指數(shù)基金
C、標普500指數(shù)基金
D、國債
正確答案:,B,C


第13題,下列有關期權估值模型的表述中正確的有（）。
A、BS期權定價模型中的無風險利率應選擇長期政府債券的到期收益率
B、利用BS模型進行期權估值時應使用的利率是連續(xù)復利
C、利用二叉樹模型進行期權估值使用的利率可以是年復利
D、美式期權的價值應當至少等于相應歐式期權的價值
正確答案:


第14題,在確認債券的面值時，需要確定的兩個因素包括（）。
A、票面價值的幣種
B、債券的票面金額
C、債券的票面利率
D、債券的利率計算方法
正確答案:


答案來源：（www.）,下列說法中正確的是（）。
A、債券是發(fā)行人按照發(fā)行程序發(fā)行，并約定在一定期限還本付息的有價證券
B、股份制企業(yè)只能發(fā)行股票而不能發(fā)行債券
C、債券并非真實資本，而是實際運用的真實資本的證書，債券的流動并不意味著它所代表的實際資本也同樣流動
D、債券的風險比股票大，因為發(fā)行債券的債權人有可能會違約
正確答案:,C


第16題,根據流動性偏好理論，如果預期通貨膨脹在以后幾年內會預計下跌，則長期利率會高于短期利率。（）
T、對
F、錯
正確答案:


第17題,技術分析中反轉突破形態(tài)主要包括三角形、矩形、旗形等。（）
T、對
F、錯
正確答案:


第18題,中央銀行在公開市場上買入有價證券，證券價格將下跌。（）
T、對
F、錯
正確答案:


第19題,道氏理論的創(chuàng)始人是道瓊斯平均指數(shù)的創(chuàng)立人。（）
T、對
F、錯
正確答案:


答案來源：（www.）,債券每年支付和它即期的市場價格有關的利息稱為到期收益率。（）
T、對
F、錯
正確答案: