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東財《期貨、期權(quán)及其他衍生品X》綜合作業(yè)
試卷總分:100    得分:100
第1題,如果即期1美元=0.9歐元，6個月遠期1美元=0.85歐元，則（   ）。
A、1美元貼水0.05歐元
B、1美元升水0.05歐元
C、1歐元貼水0.05美元
D、1歐元升水0.05美元
正確答案:


第2題,遠期匯率合約可用來防范（   ）變動風(fēng)險。
A、當(dāng)前利率
B、當(dāng)前匯率
C、未來某時點利率
D、未來某時點匯率
正確答案:


第3題,如果三個月美國短期國庫券期貨合約的報價為93，則到期交割時的實際價格就是（   ）。
A、93萬美元
B、7萬美元
C、100萬美元
D、98.25萬美元
正確答案:


第4題,對于大多數(shù)股票指數(shù)期貨合約來說，其最后結(jié)算價格是最后交易日該合約的標(biāo)的指數(shù)的現(xiàn)貨（   ）。
A、現(xiàn)貨開盤價
B、現(xiàn)貨最高價
C、現(xiàn)貨最低價
D、現(xiàn)貨收盤價
正確答案:


答案來源：（www.）,芝加哥期貨交易所上市的（   ）不屬于中期國債期貨。
A、2年期國債期貨
B、5年期國債期貨
C、10年期國債期貨
D、長期國債期貨
正確答案:


第6題,p I=Psub0/sub[（1+r）supn/sup-1]是（   ）計算利息的公式。/p
A、單利法
B、復(fù)利法
C、連續(xù)復(fù)利法
D、直線法
正確答案:


第7題,改變期貨交易的標(biāo)的資產(chǎn)，如股指期貨、外匯期貨等，屬于（   ）。
A、基礎(chǔ)衍生工具的創(chuàng)新方法
B、要素分解型的創(chuàng)新方法
C、要素改變型的創(chuàng)新方法
D、組合復(fù)制型的創(chuàng)新方法
正確答案:


第8題,在互換期末，貨幣互換雙方按（   ）互相交還本金。
A、當(dāng)時市場的即期匯率
B、約定的協(xié)議匯率
C、當(dāng)時市場的浮動匯率
D、當(dāng)時市場的遠期匯率
正確答案:


第9題,（   ）屬于基差互換。
A、基于LIBOR的浮動利率與基于美國短期國庫券市場利率的互換
B、固定利率與浮動利率的互換
C、美元與歐元的互換
D、美元與英鎊的互換
正確答案:


答案來源：（www.）,下列期貨屬于短期利率期貨是（   ）。
A、3個月歐洲美元期貨
B、2年期美國國債期貨
C、5年期美國國債期貨
D、10年期美國國債期貨
正確答案:


第11題,凡參加者均要按規(guī)定交足保證金的交易是（   ）。
A、外匯互換交易
B、遠期外匯交易
C、即期外匯交易
D、外匯期貨交易
正確答案:


答案來源：（www.）,互換在本質(zhì)上是一種（   ）。
A、遠期合約
B、即期合約
C、期權(quán)合約
D、期貨合約
正確答案:


第13題,期貨結(jié)算機構(gòu)控制市場風(fēng)險的職能是通過（   ）實現(xiàn)的。
A、成為所有合約賣方的買方
B、成為所有合約買方的賣方
C、設(shè)計期貨合約
D、對會員保證金的結(jié)算和動態(tài)監(jiān)控
正確答案:


第14題,發(fā)起最早、規(guī)模最大的外匯期貨交易所是（   ）。
A、紐約期貨交易所
B、芝加哥商業(yè)交易所
C、倫敦國際金融期貨交易所
D、新加坡國際金融交易所
正確答案:


答案來源：（www.）,當(dāng)遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標(biāo)的資產(chǎn)時，我們稱這一方為（   ）。
A、多頭
B、空頭
C、套期保值者
D、投機者
正確答案:


第16題,期貨交易的當(dāng)日盈虧包括（   ）。
A、平歷史倉盈虧
B、平當(dāng)日倉倉盈虧
C、歷史持倉盈虧
D、當(dāng)日開倉持倉盈虧
正確答案:


第17題,金字塔式建倉的特點包括（   ）。
A、將不斷買入的期貨合約的平均價格保持在較低水平
B、將不斷買入的期貨合約的平均價格保持在較高水平
C、將不斷賣出的期貨合約的平均價格保持在較高水平
D、將不斷賣出的期貨合約的平均價格保持在較低水平
正確答案:


第18題,在確認了外匯風(fēng)險頭寸的存在后，投資組合的管理者面臨的選擇包括（   ）。
A、忽略風(fēng)險
B、消除風(fēng)險
C、對賭風(fēng)險
D、對風(fēng)險進行套期保值
正確答案:


第19題,金融遠期合約的種類，主要有（   ）。
A、遠期利率合約
B、遠期匯率合約
C、遠期玉米合約
D、遠期大豆合約
正確答案:


答案來源：（www.）,金融工程是金融學(xué)與工程方法的結(jié)合，從工程的角度論，其要素包括（   ）。
A、元件
B、原理
C、結(jié)構(gòu)
D、功能
正確答案:


第21題,股指期貨的套期保值功能，能夠起到的作用包括（   ）。
A、有利于豐富股票市場參與者的投資工具
B、帶動或促進股票現(xiàn)貨市場交易的活躍
C、減輕集中性拋售對股票市場造成的恐慌性影響
D、對平均股價水平的劇烈波動起到緩沖作用
正確答案:


第22題,當(dāng)利率看漲時，（   ）較為理想。
A、將浮動利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)
B、將固定利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成浮動利率債務(wù)
C、將浮動利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成固定利率資產(chǎn)
D、將固定利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成浮動利率資產(chǎn)
正確答案:


第23題,下列對期權(quán)內(nèi)在價值表述正確的有（   ）。
A、看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格-期權(quán)協(xié)定價格
B、看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=期權(quán)協(xié)定價格-基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格
C、看跌期權(quán)的內(nèi)在價值=基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格-期權(quán)協(xié)定價格
D、看跌期權(quán)的內(nèi)在價值=期權(quán)協(xié)定價格-基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格
正確答案:


第24題,基差走弱常見的情形有（   ）。
A、現(xiàn)貨價格漲幅超過期貨價格漲幅
B、現(xiàn)貨價格漲幅小于期貨價格漲幅
C、現(xiàn)貨價格跌幅小于期貨價格跌幅
D、現(xiàn)貨價格跌幅超過期貨價格跌幅
正確答案:


答案來源：（www.）,外匯期貨交易的優(yōu)點包括（   ）。
A、期貨匯率是在公開集中的市場上通過競爭形成的，因此比較合理
B、外匯期貨合約在交割前可以方便地進行對沖
C、使那些無力問津遠期外匯交易的公司或個人也能加入外匯買賣的行列
D、交割時間可隨意調(diào)整
正確答案:


第26題,按債券交易方式的不同，債券市場可分為（   ）。
A、本幣債券市場
B、外幣債券市場
C、債券發(fā)行市場
D、債券流通市場
正確答案:


第27題,如果1×4美元/歐元SAFE的報價為"156/162"，意味著做市商（   ）。
A、愿意以156點的遠期差價賣出一份1×4SAFE
B、愿意以162點的遠期差價買入一份1×4SAFE
C、愿意以156點的遠期差價買入一份1×4SAFE
D、愿意以162點的遠期差價賣出一份1×4SAFE
正確答案:


第28題,下列關(guān)于遠期匯率升貼水的說法，錯誤的有（   ）。
A、一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣升水
B、一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣貼水
C、一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣升水
D、一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣貼水
正確答案:


第29題,按執(zhí)行時間的不同，期權(quán)主要可分為（   ）。
A、看漲期權(quán)
B、看跌期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、美式期權(quán)
正確答案:


答案來源：（www.）,標(biāo)準的完美市場環(huán)境假設(shè)主要包括（   ）。
A、無交易成本
B、無稅收
C、無不確定性
D、無監(jiān)管
正確答案:


第31題,廣義的金融創(chuàng)新主要包括（   ）。
A、制度創(chuàng)新
B、市場創(chuàng)新
C、管理創(chuàng)新
D、工具創(chuàng)新
正確答案:


第32題,利率期貨市場的利率信號作用，對社會具有的重要意義包括（   ）。
A、中央銀行可以根據(jù)這種利率信號制定相應(yīng)的利率政策
B、企業(yè)可以根據(jù)這種利率信號指導(dǎo)自己的投資和融資行為
C、基金管理機構(gòu)可以根據(jù)這種利率信號決定自己的投資組合策略
D、個人可以根據(jù)這種利率信號決定自己未來的投資、儲蓄與消費傾向
正確答案:


第33題,投資者對股票和股票組合進行風(fēng)險管理，可以（   ）。
A、通過投資組合方式，分散股票的系統(tǒng)性風(fēng)險
B、通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
C、通過投資組合方式，分散股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D、通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險
正確答案:


第34題,期權(quán)的價值取決于（   ）等因素。
A、期權(quán)到期月份
B、所選擇的執(zhí)行價格
C、標(biāo)的資產(chǎn)的波動性
D、利率
正確答案:


第35題,期權(quán)的功能，一般包括（   ）。
A、資產(chǎn)風(fēng)險管理
B、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁
C、金融杠桿
D、創(chuàng)造收益
正確答案:


第36題,終值是指在給定的利率水平下，現(xiàn)在的一筆收款或付款在將來某個時刻上的價值，只包括本金即可。（   ）
T、對
F、錯
正確答案:


第37題,在遠期利率協(xié)議的交割日，買賣方收/付參照利率LIBOR和協(xié)議利率的差額，無需貼現(xiàn)。（   ）
T、對
F、錯
正確答案:


第38題,遠期外匯綜合協(xié)議（SAFE）是20世紀80年代末發(fā)展起來的一種非資產(chǎn)負債表形式的新型金融工具。（   ）
T、對
F、錯
正確答案:


第39題,利用期貨市場進行套期保值，需要在期貨市場買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等并且交易方向相同的期貨合約。（   ）
T、對
F、錯
正確答案:


第40題,期貨公司可以根據(jù)市場行情變化，隨時替客戶進行平倉操作。（   ）
T、對
F、錯
正確答案: