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西交《金融期貨》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
第1題,大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（ ?。┰?噸。
A、2100
B、2t01
C、2102
D、2103
正確答案:
第2題,某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進行多頭交易，當(dāng)時，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取l0%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時該投資者最多可買入（ ）手合約。
A、4
B、8
C、10
D、20
正確答案:
第3題,短期國庫券期貨屬于（ ）
A、外匯期貨
B、股指期貨
C、利率期貨
D、商品期貨
正確答案:
第4題,判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是（ ）。
A、周期分析法
B、基本分析法
C、個人感覺
D、技術(shù)分析法
正確答案:
答案來源：（www.）,第一家推出期權(quán)交易的交易所是( )。
A、CBOT
B、CME
C、CBOE
D、LME
正確答案:
第6題,期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。
A、管理費
B、CTA費用
C、經(jīng)紀(jì)傭金
D、承銷費用和營銷費用
正確答案:
第7題,某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時點,該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格,則在此時該期權(quán)是一份( )。
A、實值期權(quán)
B、虛值期權(quán)
C、平值期權(quán)
D、零值期權(quán)
正確答案:
第8題,下列有關(guān)金融期貨敘述不正確的是（ ）。
A、金融期貨必須在有組織的交易所進行集中交易
B、在世界各國，金融期貨交易至少要受到1家以上的監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管，交易品種、交易者行為均需符合監(jiān)管要求
C、金融期貨交易是非標(biāo)準(zhǔn)化交易
D、金融期貨交易實行保證金制度和每日結(jié)算制度
正確答案:
第9題,2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為l4900點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為（ ）點時，可以獲得最大盈利。
A、14800
B、14900
C、15000
D、15250
正確答案:
答案來源：（www.）,股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。
A、系統(tǒng)風(fēng)險
B、非系統(tǒng)風(fēng)險
C、信用風(fēng)險
D、財務(wù)風(fēng)險
正確答案:
第11題,某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839．25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于（ ?。?。
A、實值期權(quán)
B、深度實值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、深度虛值期權(quán)
正確答案:
答案來源：（www.）,關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說法中正確的是（ ?。?。
A、期權(quán)的到期月份不同
B、期權(quán)的買賣方向相同
C、期權(quán)的執(zhí)行價格不同
D、期權(quán)的類型不同
正確答案:
第13題,空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是（ ）。
A、基差值為正，而且絕對值變大
B、基差值為負，而且絕對值變小
C、基差值為正，而且絕對值變小
D、無法判斷
正確答案:
第14題,以（ ）為主的債券期貨是各主要交易所最重要的利率期貨品種。
A、市政債券期貨
B、國債期貨
C、市政債券指數(shù)期貨
D、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率期貨
正確答案:
答案來源：（www.）,某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為（ ?。?。
A、價差
B、基差
C、差價
D、套價
正確答案:
第16題,假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當(dāng)日的期貨理論價格為（ ）點。
A、1537
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03
正確答案:
第17題,下面屬于商品期貨的是（ ?。?br/>A、丙烷期貨
B、外匯期貨
C、利率期貨
D、國債期貨
正確答案:
第18題,上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為l9500元，買人價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（ ?。┰?br/>A、19480
B、19490
C、19500
D、19510
正確答案:
第19題,最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是( )。
A、外匯期貨
B、國債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨
正確答案:
答案來源：（www.）,股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是（ ）的需要而產(chǎn)生的。
A、系統(tǒng)風(fēng)險
B、非系統(tǒng)風(fēng)險
C、信用風(fēng)險
D、財務(wù)風(fēng)險
正確答案:
第21題,美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費( )。
A、低
B、高
C、費用相等
D、不確定
正確答案:
第22題,2008年9月，某公司賣出12月到期的S&P500指數(shù)期貨合約，期指為l400點，到了l2月份股市大漲，公司買入l00張12月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點為1570點。S&P500指數(shù)的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為（ ）美元。
A、42500
B、-42500
C、4250000
D、-4250000
正確答案:
第23題,以下為實值期權(quán)的是( )。
A、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
正確答案:
第24題,期貨交易中套期保值者的目的是（ ）。
A、在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B、通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險
C、通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤
D、利用不同交割月份期貨合約的差價進行套利
正確答案:
答案來源：（www.）,套期保值的基本原理是（ ?。?。
A、建立風(fēng)險預(yù)防機制
B、建立對沖組合
C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險
D、保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險
正確答案:
第26題,目前，期貨交易中成交量最大的品種是（ ?。?。
A、股指期貨
B、利率期貨
C、能源期貨
D、農(nóng)產(chǎn)品期貨
正確答案:
第27題,在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（ ）。
A、中國證監(jiān)會
B、中國期貨業(yè)協(xié)會
C、期貨交易所
D、期貨經(jīng)紀(jì)公司
正確答案:
第28題,某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（ ?。?。
A、買日元期貨買權(quán)
B、賣歐洲日元期貨
C、賣日元期貨
D、賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)
正確答案:
第29題,標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點(即0．01%)，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（ ）美元。
A、25
B、32.5
C、50
D、100
正確答案:
答案來源：（www.）,股指期貨的交割方式是（ ?。?br/>A、以某種股票交割
B、以股票組合交割
C、以現(xiàn)金交割
D、以股票指數(shù)交割
正確答案:
第31題,固定收益?zhèn)氖袌鰞r格與市場利率呈反方向變動,即市場利率上升,債券價格下降。
T、對
F、錯
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第32題,按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第33題,歐洲美元，是指一切存放于歐洲的美元存款。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第34題,當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者不會愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第35題,在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第36題,股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購買或出售股票者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險的工具。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第37題,看漲期權(quán)購買者的收益一定為期權(quán)到期日市場價格和執(zhí)行價格的差額。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第38題,期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有限的，盈利則可能是無限的。 （ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第39題,道氏理論把價格的波動趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和無關(guān)趨勢。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第40題,在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認為合適的時候行使權(quán)力，但并不負有必須買進或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第41題,在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第42題,金字塔式買入、賣出是在市場行情與預(yù)料的相反的情況下所采用的方法。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第43題,如果投機者預(yù)期價格上漲，但市場還沒有明顯上漲趨勢時，也應(yīng)該買入期貨合約。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第44題,在K線理論中，如果開盤價高于收盤價，則實體為陽線。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第45題,外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第46題,一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值越小。 （ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第47題,交易保證金是指會員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是未被合約占用的保證金。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
第48題,套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉費有關(guān)。（ ）
A、錯誤
B、正確
正確答案:
第49題,非系統(tǒng)性風(fēng)險只對特定的個別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)，可以通過投資組合進行分散，故又稱可控風(fēng)險。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
答案來源：（www.）,由會員單位執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利歸會員單位自己所有。 （ ?。?br/>A、錯誤
B、正確
正確答案:
