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西交《金融期貨》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
第1題,根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在（ ）閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款
A、申請日
B、交收日
C、配對日
D、最后交割日
正確答案:
第2題,期權(quán)合約買方可能形成的收益或損失狀況是（ ）。
A、收益無限，損失有限
B、收益有限，損失無限
C、收益有限，損失有限
D、收益無限，損失無限
正確答案:
第3題,期貨交易和交割的時(shí)間順序是（ ）。
A、同步進(jìn)行的
B、通常交易在前，交割在后
C、通常交割在前，交易在后
D、無先后順序
正確答案:
第4題,在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是（ ?。?br/>A、期權(quán)費(fèi)
B、無窮大
C、零
D、標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格
正確答案:
答案來源：（www.）,某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取l0%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)該投資者最多可買入（ ）手合約。
A、4
B、8
C、10
D、20
正確答案:
第6題,美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為（ ?。?br/>A、賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨
B、買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨
C、賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨
D、買人美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨
正確答案:
第7題,在形態(tài)理論中,屬于持續(xù)整理形態(tài)的有( )。
A、菱形
B、鉆石形
C、旗形
D、W形
正確答案:
第8題,以下對期貨投機(jī)交易說法正確的是（ ?。?br/>A、期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
B、期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
C、期貨投機(jī)交易等同于套利交易
D、期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場進(jìn)行交易
正確答案:
第9題,關(guān)于外匯期貨敘述不正確的是（ ）。
A、外匯期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約
B、外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
C、外匯期貨交易由l972年芝加哥商業(yè)交易所(CME)所屬的國際貨幣市場率先推出
D、外匯期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)，但是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
答案來源：（www.）,在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬?2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種變化為基差（ ?。?br/>A、"走強(qiáng)"
B、"走弱"
C、"平穩(wěn)"
D、"縮減"
正確答案:
第11題,在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有（ ?。?br/>A、菱形
B、鉆石形
C、旗形
D、W形
正確答案:
答案來源：（www.）,某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（ ）。
A、買日元期貨買權(quán)
B、賣歐洲日元期貨
C、賣日元期貨
D、賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)
正確答案:
第13題,最早的金融期貨品種--外匯期貨是在（ ?。┍煌瞥龅?br/>A、1971年
B、1972年
C、1973年
D、1974年
正確答案:
第14題,金融期貨三大類別中不包括（ ?。?。
A、股票期貨
B、利率期貨
C、外匯期貨
D、石油期貨
正確答案:
答案來源：（www.）,關(guān)于期權(quán)的水平套利組合,下列說法中正確的是( )。
A、期權(quán)的到期月份不同
B、期權(quán)的買賣方向相同
C、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同
D、期權(quán)的類型不同
正確答案:
第16題,最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是( )。
A、外匯期貨
B、國債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨
正確答案:
第17題,在期權(quán)交易中,買入看漲期權(quán)最大的損失是( )。
A、期權(quán)費(fèi)
B、無窮大
C、零
D、標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格
正確答案:
第18題,某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（ ?。撏顿Y者不賠不賺。
A、X+C
B、X-C
C、C-X
D、C
正確答案:
第19題,上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（ ?。?br/>A、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸
B、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
C、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸
D、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸
正確答案:
答案來源：（www.）,目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是。
A、外匯期貨
B、利率期貨
C、股指期貨
D、股票期貨
正確答案:
第21題,下面屬于商品期貨的是（ ）
A、丙烷期貨
B、外匯期貨
C、利率期貨
D、國債期貨
正確答案:
第22題,某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約價(jià)格為284美分/蒲式耳，同時(shí)買入5月份CBOT小麥看跌期權(quán)敲定價(jià)格為290美分，權(quán)利金為12美分，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（ ）美分。
A、278
B、272
C、296
D、302
正確答案:
第23題,最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是（ ）。
A、外匯期貨
B、國債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨
正確答案:
第24題,假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（ ）點(diǎn)。
A、1537
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03
正確答案:
答案來源：（www.）,多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能（ ）。
A、正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
B、儲存了實(shí)物商品
C、現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)
D、沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品
正確答案:
第26題,期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
A、管理費(fèi)
B、CTA費(fèi)用
C、經(jīng)紀(jì)傭金
D、承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用
正確答案:
第27題,基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A、現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B、現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C、現(xiàn)貨價(jià)格
D、期貨價(jià)格
正確答案:
第28題,以下說法正確的是（ ）。
A、考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B、考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C、當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D、當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
正確答案:
第29題,在正向市場中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表（ ?。?。
A、期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
B、期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
C、期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
D、期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
正確答案:
答案來源：（www.）,期權(quán)合約買方可能形成的收益或損失狀況是( )。
A、收益無限，損失有限
B、收益有限，損失無限
C、收益有限，損失有限
D、收益無限，損失無限
正確答案:
第31題,道氏理論把價(jià)格的波動(dòng)趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和無關(guān)趨勢。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:F
第32題,當(dāng)市場出現(xiàn)連續(xù)的單向漲/跌停板時(shí)，期貨交易所有權(quán)按規(guī)則的規(guī)定，按一定原則平倉來釋放風(fēng)險(xiǎn)。?。?nbsp; ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第33題,在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第34題,套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉費(fèi)有關(guān)。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第35題,如果投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場還沒有明顯上漲趨勢時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第36題,最小變動(dòng)價(jià)位與市場的流動(dòng)性通常成反比。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第37題,由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利歸會(huì)員單位自己所有。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第38題,金字塔式買入、賣出是在市場行情與預(yù)料的相反的情況下所采用的方法。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第39題,遠(yuǎn)期交易的合約必須是標(biāo)準(zhǔn)化的。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第40題,套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價(jià)格水平的形成。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第41題,道氏理論把價(jià)格的波動(dòng)趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和無關(guān)趨勢。
T、對
F、錯(cuò)
正確答案:F
第42題,固定收益?zhèn)氖袌鰞r(jià)格與市場利率呈反方向變動(dòng)，即市場利率上升，債券價(jià)格下降。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第43題,不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割結(jié)算價(jià)的選取也不盡相同。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第44題,按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第45題,固定收益?zhèn)氖袌鰞r(jià)格與市場利率呈反方向變動(dòng),即市場利率上升,債券價(jià)格下降。
T、對
F、錯(cuò)
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第46題,時(shí)間價(jià)值的有無和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第47題,基金投資者就是投資基金股份或受益憑證的持有人，并因其投資而成為投資基金的受益人。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第48題,非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只對特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個(gè)市場無關(guān)，可以通過投資組合進(jìn)行分散，故又稱可控風(fēng)險(xiǎn)。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第49題,在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時(shí)候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
答案來源：（www.）,在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
