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東財《證券投資學》單元作業(yè)三

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)

1.當物價上漲的速度較快時，債券價格（）。

A.上升

B.下降

C.不變

D.無法確定

2.方向性策略是指（）。

A.被動型管理策略

B.投資指數(shù)基金

C.單純的認定市場中一個板塊會超過另一個板塊

D.投資無風險資產

3.當持續(xù)期缺口為正值，銀行凈值隨利率上升而（）。

A.下降

B.上升

C.不變

D.無法判斷

4.以下關于利率期限結構的說法,有誤的是（）。

A.率期限結構僅與有固定償還期限的債務性證券有關

B.股票不存在收益率的期限結構

C.利率期限結構是在假設除期限以外其他因素都相同的前提下得到的

D.利率期限結構只是針對債券的,對于其他貨幣市場以及資本市場工具都不適用

5.高通貨膨脹下的GDP增長必將導致證券價格的（）。

A.上漲

B.劇烈波動

C.下跌

D.不確定

6.對股票期權價值影響最主要的因素是（）。

A.執(zhí)行價格

B.股票價格的波動性

C.無風險利率

D.股票價格

7.與市場組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。

A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得好

B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得好

C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得差

D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得差

8.下列資產與負債中，（）不是1年期利率敏感性資產或負債。

A.20年期浮動利率公司債券,每一年重定價一次

B.30年期浮動利率抵押貸款,每六個月重定價一次

C.5年期浮動利率定期存款,每一年重定價一次

D.20年期浮動利率抵押貸款,每兩年重定價一次

9.下列說法中，不屬于債券票面要素的是（）。

A.債券的票面價值

B.債券的償還期限

C.債券承銷機構的名稱

D.債券的票面利率

10.某證券組合今年實際平均收益率為0.16，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.12，該證券組合的β值為1.2.那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。

A.-0.022

B.0

C.0.022

D.0.03

二、多選題 (共 5 道試題,共 25 分)

11.對沖基金的費用包括（）。

A.管理費

B.激勵費

C.托管費

D.補償費

12.在阿爾法轉移的過程中，我們可以使用（）。

A.ETF

B.指數(shù)基金

C.標普500指數(shù)基金

D.國債

13.下列有關期權估值模型的表述中正確的有（）。

A.BS期權定價模型中的無風險利率應選擇長期政府債券的到期收益率

B.利用BS模型進行期權估值時應使用的利率是連續(xù)復利

C.利用二叉樹模型進行期權估值使用的利率可以是年復利

D.美式期權的價值應當至少等于相應歐式期權的價值

14.在確認債券的面值時，需要確定的兩個因素包括（）。

A.票面價值的幣種

B.債券的票面金額

C.債券的票面利率

D.債券的利率計算方法

15.下列說法中正確的是（）。

A.債券是發(fā)行人按照發(fā)行程序發(fā)行，并約定在一定期限還本付息的有價證券

B.股份制企業(yè)只能發(fā)行股票而不能發(fā)行債券

C.債券并非真實資本，而是實際運用的真實資本的證書，債券的流動并不意味著它所代表的實際資本也同樣流動

D.債券的風險比股票大，因為發(fā)行債券的債權人有可能會違約

三、判斷題 (共 5 道試題,共 25 分)

16.根據流動性偏好理論，如果預期通貨膨脹在以后幾年內會預計下跌，則長期利率會高于短期利率。（）

17.技術分析中反轉突破形態(tài)主要包括三角形、矩形、旗形等。（）

18.中央銀行在公開市場上買入有價證券，證券價格將下跌。（）

19.道氏理論的創(chuàng)始人是道瓊斯平均指數(shù)的創(chuàng)立人。（）

20.債券每年支付和它即期的市場價格有關的利息稱為到期收益率。（）