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21秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103）《國(guó)際金融》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)
1.目前世界上大多數(shù)國(guó)家均已采用()進(jìn)行折算,折算風(fēng)險(xiǎn)比以前更大
A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法
B.貨幣/非貨幣折算法
C.時(shí)態(tài)法
D.現(xiàn)行匯率法
2.芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)3個(gè)月歐洲美元期貨合約的交割日是()
A.交割月份的5日至月底
B.最后交易日
C.交割月份中一年期國(guó)庫(kù)券還余13周期限的第一天
D.到期日的前3天
3.截至2017年,中國(guó)外匯儲(chǔ)備超過(guò)3.1萬(wàn)億美元,位居世界()
A.第一
B.第二
C.第三
D.第五
4.A公司在美元和英鎊的借款利率為7%和9%,B公司在美元和英鎊的借款利率為5.5%和8.3%,則兩公司互換的總收益為()
A.2.8%
B.0.6%
C.0.8%
D.1.3%
5.當(dāng)參考利率小于協(xié)議利率時(shí),表明市場(chǎng)利率()
A.下降
B.上升
C.不變
D.沒(méi)有關(guān)系
6.期貨式期權(quán)交易合同()需要交納保證金
A.買方
B.賣方
C.雙方
D.雙方均不
7.如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水,并且兩國(guó)利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月份的期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
8.一證券的現(xiàn)貨價(jià)格為100美元,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%,遠(yuǎn)期合約于兩年后到期,且該證券以1.5%派發(fā)的紅利,交割價(jià)格為90美元,則該證券的遠(yuǎn)期合約多頭價(jià)值為()
A.11.2
B.13
C.12.24
D.16.2
9.假設(shè)市場(chǎng)是1USD=0.882GBP,1USD=107.81JPY,那么英鎊對(duì)日幣的匯率為1GBP=()JPY
A.120.22
B.120.12
C.122.23
D.124.23
10.美國(guó)某公司進(jìn)口商品,雙方協(xié)議2個(gè)月后進(jìn)行1000000的英鎊交易,假定即期匯率為GBP/USD=1.5621/73,2個(gè)月的掉期率為23/48,預(yù)期2個(gè)月后GBP/USD將升值至GBP/USD=1.5664/732,問(wèn):若即期進(jìn)行交易,則與延后交易相差多少美元
A.2300
B.6800
C.5900
D.4300
11.人民幣在SDR貨幣籃子中的權(quán)重為()
A.8.09%
B.9.63%
C.10.92%
D.12.36%
12.英鎊的貨幣代碼為()
A.CHF
B.EUR
C.GBP
D.SGD
13.當(dāng)收益率高于8%時(shí),就轉(zhuǎn)換因子制度而言,傾向于交割息票利率()、期限較()的債券
A.較低、較長(zhǎng)
B.較高、較短
C.較高、較長(zhǎng)
D.較低、較短
14.如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水,并且兩國(guó)利差將上升,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月份的期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
15.瑞士法郎外國(guó)債券的利率較(),會(huì)()發(fā)行人融資成本
A.低，降低
B.高，降低
C.高，增加
D.低，增加
16.外國(guó)發(fā)行人(加拿大除外)在美國(guó)市場(chǎng)上發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的債券稱作()
A.歐洲美元
B.揚(yáng)基債券
C.外國(guó)債券
D.猛犬債券
17.當(dāng)進(jìn)行跨幣種套利時(shí),預(yù)期A貨幣、B貨幣對(duì)美元升值,但A貨幣比B貨幣升值速度快,則應(yīng)()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
18.當(dāng)銀行外匯出現(xiàn)超買應(yīng)做()交易,外匯出現(xiàn)超賣應(yīng)做()交易
A.拋售，拋售
B.拋售，補(bǔ)進(jìn)
C.補(bǔ)進(jìn)，拋售
D.補(bǔ)進(jìn)，補(bǔ)進(jìn)
19.一證券的現(xiàn)貨價(jià)格為100美元,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%,遠(yuǎn)期合約于兩年后到期,且該證券分別以第一年1.4%、第二年1.6%派發(fā)的紅利,則該證券的遠(yuǎn)期價(jià)格為()
A.103
B.106.2
C.106
D.103.6
20.假設(shè)某銀團(tuán)貸款利率的基礎(chǔ)利率為9.3%,附加利率為0.3%,假設(shè)貸款金額為1000萬(wàn)美元,期限為半年,則其此次的應(yīng)付利息為()
A.48美元
B.96美元
C.45美元
D.90美元
二、多選題 (共 15 道試題,共 30 分)
21.保理業(yè)務(wù)對(duì)于保理商的優(yōu)點(diǎn)有()
A.管理費(fèi)收入
B.優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.不存在違約風(fēng)險(xiǎn)
D.帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)往來(lái)
22.外匯儲(chǔ)備管理主要涉及()內(nèi)容
A.外匯儲(chǔ)備數(shù)量及在儲(chǔ)備總額中的比重控制
B.外匯儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)安排
C.儲(chǔ)備資產(chǎn)的投資決策
D.對(duì)外借款的管理
23.下列屬于利率期權(quán)的是()
A.利率期權(quán)場(chǎng)內(nèi)交易
B.利率期權(quán)場(chǎng)外交易
C.嵌入債券的期權(quán)交易
D.股票雙重期權(quán)
24.福費(fèi)廷的當(dāng)事人分為()
A.出口方
B.進(jìn)口方
C.擔(dān)保方
D.福費(fèi)廷方
25.國(guó)際貿(mào)易融資按照接受貿(mào)易融資的對(duì)象劃分()
A.短期貿(mào)易融資
B.長(zhǎng)期貿(mào)易融資
C.對(duì)出口方融資
D.對(duì)進(jìn)口方融資
26.外匯風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)的方法有()
A.極限測(cè)試法
B.情景分析法
C.模型測(cè)試法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法
27.互換交易的風(fēng)險(xiǎn)有()
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.管理風(fēng)險(xiǎn)
28.下列屬于SDRs的特征的是()
A.能直接用于國(guó)際貿(mào)易支付和結(jié)算，但不能直接兌換成黃金
B.屬于國(guó)有資產(chǎn)，只能由成員國(guó)貨幣當(dāng)局持有
C.非官方金融機(jī)構(gòu)不得持有和使用
D.是附帶條件的流動(dòng)資金
29.非商業(yè)性交易商的分為()
A.基差交易者
B.價(jià)差交易者
C.頭寸交易者
D.投機(jī)交易者
30.債券發(fā)行人在到期日之前的某日償還本金的 全部或部分的償還方式叫期中償還,可分為()幾種
A.到期償還
B.定期償還
C.任意償還
D.購(gòu)回注銷
31.對(duì)進(jìn)口方進(jìn)行融資的融資方式()
A.出口方提供的融資
B.銀行提供的融資
C.信用證結(jié)算方式下的融資
D.打包放款
32.下列屬于全球債券的特點(diǎn)的是()
A.全球發(fā)行
B.全球交易
C.借款人都為政府機(jī)構(gòu)，資信良好
D.流動(dòng)性弱
33.福費(fèi)廷對(duì)于出口商的優(yōu)點(diǎn)在于()
A.加速資金融通
B.減少和避免出口收款風(fēng)險(xiǎn)
C.提交的單據(jù)多,風(fēng)險(xiǎn)較低
D.向進(jìn)口方轉(zhuǎn)移部分融資費(fèi)用
34.銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的基本利率期權(quán)有()
A.合約期權(quán)
B.封頂期權(quán)
C.保底期權(quán)
D.領(lǐng)子期權(quán)
35.國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的特征()
A.風(fēng)險(xiǎn)性
B.流動(dòng)性
C.穩(wěn)定性
D.適應(yīng)性
三、判斷題 (共 15 道試題,共 30 分)
36.可轉(zhuǎn)換債券兼具了股票和債券的特點(diǎn)
37.結(jié)算與保證公司是為金融期貨提供結(jié)算與保證服務(wù)的機(jī)構(gòu)
38.外匯期貨市場(chǎng)上一般由多種外幣對(duì)美元和非美元貨幣之間的期貨合約
39.一國(guó)持有國(guó)際儲(chǔ)備的狀況是資信調(diào)查、評(píng)價(jià)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。
40.期權(quán)的買方可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利
41.資金量較小的公司無(wú)法使用借款和投資方法來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
42.貨幣供求決定論是一種把匯率看成貨幣現(xiàn)象,強(qiáng)調(diào)貨幣市場(chǎng)供求決定匯率的匯率理論。
43.互換交易中利率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自計(jì)息方式或計(jì)息期限的不匹配。
44.交易風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)交易風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和資金流量報(bào)告來(lái)計(jì)算
45.相對(duì)購(gòu)買力平價(jià)是把匯率表示為兩個(gè)國(guó)家在某一時(shí)點(diǎn)上一般價(jià)格水平的比率()
46.當(dāng)前世界可自由兌換貨幣一般均可作為外國(guó)債券的標(biāo)價(jià)貨幣并在當(dāng)?shù)匕l(fā)售。
47.外匯期貨交易需要交納保證金,其保證金賬戶的獲利金額不得取出
48.外國(guó)債券以浮動(dòng)利率進(jìn)行發(fā)行。
49.遠(yuǎn)期利率協(xié)議中參考利率通常采用基準(zhǔn)日當(dāng)天的倫敦銀行同業(yè)拆放利率
50.特別提款權(quán)的設(shè)立目的在于為全球經(jīng)濟(jì)提供流動(dòng)性()
