簡(jiǎn)述無(wú)套利定價(jià)法的基本思路?!緲?biāo)準(zhǔn)答案】

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發(fā)布時(shí)間:2022-04-08 20:42:47來(lái)源:admin瀏覽: 37 次

簡(jiǎn)述無(wú)套利定價(jià)法的基本思路。

[答案] 基本思路:構(gòu)建兩種投資組合,讓其終值相等,則其現(xiàn)值一定相等;

否則的話(huà),就可以進(jìn)行套利。這樣,我們就可根據(jù)兩種組合現(xiàn)值相等的關(guān)系求出遠(yuǎn)期價(jià)格。


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