大工22春《金融風(fēng)險管理》在線作業(yè)2-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)
1.股票X和Y的期望收益率是13%，下一年股票X預(yù)計支付股利3元，股票Y預(yù)計支付股利4元，兩種股票的預(yù)計股利增長率都是7%，股票X的內(nèi)在價值（）。
A.大于股票Y的內(nèi)在價值
B.等于股票Y的內(nèi)在價值
C.小于股票Y的內(nèi)在價值
D.不能判斷
2.年末，多元化投資組合基金的資產(chǎn)是279000000元，負(fù)債是43000000元，如果每份基金的資產(chǎn)凈值是42.13元，那么持有該基金的份額是（）。
A.43000000
B.6488372
C.5601709
D.1182203
3.基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險管理與控制的基礎(chǔ)是（）。
A.良好的內(nèi)部控制制度
B.依法合規(guī)經(jīng)營
C.設(shè)定風(fēng)險管理目標(biāo)
D.使用風(fēng)險控制模型
4.發(fā)行時，開放式基金的發(fā)行價往往（）。
A.由于手續(xù)費和傭金，低于資產(chǎn)凈值
B.由于手續(xù)費和傭金，高于資產(chǎn)凈值
C.由于需求有限，低于資產(chǎn)凈值
D.由于需求過剩，高于資產(chǎn)凈值
5.兩年期，票面利率10%，按年付息的債權(quán)的價格是（）。（面值=1000元）
A.1092元
B.1054元
C.1000元
D.1073元
6.目前，某公司發(fā)放的普通股股利為每股2元，股利按10%的固定比例遞增，據(jù)此計算出的資本成本為15%，則該股票目前的市價為（）元。
A.44
B.13
C.32
D.25
7.在下列價格乘數(shù)模型中，唯一不適用于虧損企業(yè)的是（）。
A.賬面價格乘數(shù)
B.銷售收入乘數(shù)
C.公司價值乘數(shù)
D.價格/收益乘數(shù)
8.流動性比率是流動性資產(chǎn)與（）之間的商。
A.流動性資本
B.流動性負(fù)債
C.流動性權(quán)益
D.流動性存款
9.（）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。
A.匯率
B.利率
C.費率
D.稅率
10.（）等于公司普通股的總市場價值除以公司資產(chǎn)扣除負(fù)債后的重置成本。
A.每股賬面價值
B.每股清算價值
C.每股市場價值
D.托賓Q
二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)
11.房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括（）。
A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求
B.項目計劃或設(shè)計中途改變
C.中央銀行下調(diào)了利率
D.銷售緩慢，售價折扣過大
E.宏觀貨幣政策放松
12.決定債券發(fā)行價格的因素主要有（）。
A.債券面值
B.債券票面利率
C.市場利率
D.債券到期日
E.市場收益率水平
13.關(guān)于股票股價市盈率模型的下列表述中，正確的有（）。
A.收益/價格乘數(shù)的高低不僅與公司的發(fā)展前景和獲利能力有關(guān)，更與整個經(jīng)濟(jì)形勢和市場景氣狀況有關(guān)
B.它要求根據(jù)同行業(yè)股票歷史平均市盈率和公司當(dāng)期每股盈利估計股票價值
C.它表明投資于高市盈率的股票容易獲利
D.當(dāng)每股收益為負(fù)數(shù)時，則無法使用市盈率模型評估公司價值
E.價格/收益乘數(shù)，也稱市盈率法，是股票價格相對于當(dāng)前會計收益的比值
14.利用市價/收入比率模型選擇可以比企業(yè)需要關(guān)注的因素有（）。
A.股利支付率
B.股權(quán)資本收益率
C.增長率
D.風(fēng)險
E.銷售凈利率
15.基金的銷售包括（）。
A.計劃銷售法
B.直接銷售法
C.承銷法
D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法
三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)
16.當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時，利率的下降會減少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。
17.戈登增長模型是最簡單的紅利貼現(xiàn)模型。
18.在企業(yè)價值的評估方法中，現(xiàn)金流量折現(xiàn)法雖然應(yīng)用廣泛，但沒有考慮風(fēng)險因素。
19.核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也比較小。
20.交易所債券市場是我國債券市場的主體。
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