大工22春《金融風險管理》在線作業(yè)1-00001

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)

1.金融資產可以實現(xiàn)下列所有的作用，除了（）。

A.消費時機

B.風險分配

C.抵消債務

D.對沖風險

2.2019年1月1日某盈利基金的資產凈值是17.50元，同年12月31日基金的資產凈值是19.47元，獲得的收入分配是0.75元，資本利得是1.00元。不考慮稅收和交易成本，投資者從這個盈利基金中得到的投資報酬率是（）。

A.11.26%

B.15.54%

C.16.97%

D.21.26%

3.衍生證券的價值（）。

A.取決于相關證券的價值

B.不可能被計算

C.與相關證券的價值無關

D.在今天是無用的

4.A證券的期望收益率為0.11，β值是1.5.無風險利率是0.05，預期市場收益率是0.09，按照資本資產定價模型，這個證券（）。

A.價格被低估

B.價格被高估

C.公平定價

D.不能判斷

5.二級市場上短期債券的買方報價是（）。

A.短期債券的交易商愿意賣出的價格

B.短期債券的交易商愿意買入的價格

C.高于短期債券的賣方報價

D.投資者愿意購買短期債券的價格

6.通過金融市場配置后，風險的概念變得尤為重要，這是因為（）。

A.不動產基本上是零風險的

B.不同金融工具允許投資者只承擔自己所愿意承擔的風險總量

C.股票和債券有著相似的風險特征

D.現(xiàn)金流不穩(wěn)定的公司不能發(fā)行股票

7.貨幣市場的最小組成部分是（）。

A.回購協(xié)議

B.小面額定期存單

C.存款儲蓄

D.商業(yè)票據(jù)

8.市場組合的β值等于（）。

A.0

B.1

C.-1

D.0.5

9.債務性證券（）。

A.在持有著生命期內支付固定水平的收益

B.支付給固定收益的持有者一個可變的收入水平

C.持有者可以選擇獲得固定或可變的收益流

D.在證券生命期內支付固定的收益流，或按某一特定公式計算的現(xiàn)金流

10.貨幣市場證券（）。

A.是短期的

B.是高度市場化的

C.通常是低風險的

D.是短期的、高度市場化的、通常是低風險的

二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)

11.對投資者來說，投資公司的功能主要有（）。

A.記賬與管理

B.分散化與可分割性

C.專業(yè)化管理

D.較低的交易成本

12.非系統(tǒng)性風險主要包括（）。

A.經營風險

B.財務風險

C.流動性風險

D.利率風險

13.根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（）。

A.弱有效市場

B.強有效市場

C.偏強有效市場

D.中度有效市場

14.按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為（）。

A.國家金融風險

B.金融機構風險

C.居民金融風險

D.企業(yè)金融風險

15.不可以被分散掉的風險是（）。

A.公司特有風險

B.貝塔系數(shù)

C.系統(tǒng)風險

D.市場風險

三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)

16.無風險收益率一般會被當做是市場基本收益。

17.銀行資產流動性風險一般難以轉移、轉嫁，多是自留、自擔流動性風險。

18.金融風險按層次可分為微觀金融風險和宏觀金融風險。

19.固定收益資本市場包含的投資工具有銀行存款、政府債券、公司債券、金融債券和短期融資券。

20.風險就是指損失的大小。

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