大工23春《金融風險管理》在線作業(yè)1-00001

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)

1.將1000元存入銀行，年利率是7%，如果通貨膨脹率是3%，則實際年利率是（）。

A.4%

B.10%

C.7%

D.6%

2.市場組合的β值等于（）。

A.0

B.1

C.-1

D.0.5

3.同市場指數(shù)基金相比，大多數(shù)積極管理的共同基金（）。

A.在所有年份都可以取得高于市場收益率的報酬

B.在大多數(shù)年份可以取得高于市場收益率的報酬

C.其回報率超過指數(shù)基金

D.一般不能跑贏大市

4.利用單因素套利定價理論，股票A和股票B的預期收益率分別為15%和18%，無風險利率是6%，股票B的β值為1.0，如果排除套利機會，股票A的β值為（）。

A.0.67

B.1.00

C.1.69

D.0.75

5.當投資顧問試圖確定投資者風險承受能力時，下列因素中，（）最不可能被評估。

A.投資者先前的投資經(jīng)驗

B.投資者的財務安全程度

C.投資者樂意接受的收益水平

D.投資者對損失的態(tài)度

6.根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，公平定價的證券（）。

A.β值為正

B.α值為0

C.β值為負

D.α值為正

7.無風險利率和預期市場收益率分別為是0.06和0.12，按照資本資產(chǎn)定價模型，β值為1.2的證券X的預期收益率等于（）。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

8.在均值-標準差圖表中，無差異曲線的斜率是（）。

A.負的

B.0

C.正的

D.不能確定

9.A證券的期望收益率為0.11，β值是1.5.無風險利率是0.05，預期市場收益率是0.09，按照資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）。

A.價格被低估

B.價格被高估

C.公平定價

D.不能判斷

10.去年的貨幣名義增長率為10%，同期的通貨膨脹率為5%，實際的購買力增長率是（）%。

A.15.5

B.10.0

C.5.0

D.4.8

二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)

11.非系統(tǒng)性風險主要包括（）。

A.經(jīng)營風險

B.財務風險

C.流動性風險

D.利率風險

12.金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。

A.貸款評估系統(tǒng)

B.財務報表分析系統(tǒng)

C.擔保品評估系統(tǒng)

D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)

13.金融風險管理的目的主要應該包括（）。

A.保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全

B.保證金融機構的公平競爭和較高效率

C.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行

D.維護社會公眾的利益

14.（）是實物資產(chǎn)。

A.土地

B.機器

C.股票和債券

D.知識

15.公司破產(chǎn)時（）。

A.主要股東可能失去他們對公司股票的初始投資

B.普通股股東享有對公司破產(chǎn)的第一順序的求償權

C.優(yōu)先股股東的求償權先于普通股股東

D.公司資產(chǎn)支付股東以后的剩余部分將清償債權人

三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)

16.必要收益率是進行一項投資可能接受的最小收益率。

17.當公司只能發(fā)行一種股票時，這種股票是普通股。

18.控制金融風險就是盡可能消除風險。

19.凹性效用函數(shù)表示投資者希望財富越多越好，但財富的增加為投資者帶來的邊際效用遞增。

20.固定收益資本市場包含的投資工具有銀行存款、政府債券、公司債券、金融債券和短期融資券。

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